بنوك عربية
نظمت الدورة التدريبية حول “الهندسة المالية وتسعير المشتقات المالية باستخدام برمجية (R)” ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 26-29 فبراير2024، من خلال أسلوب التدريب عن بُعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
تهدف الدروة إلى تغطية أهم المهارات الكمية والحسابية في قطاع التمويل، حيث تغطي الأساليب الكمية مع أمثلة تطبيقية حول تسعير الخيارات، وإدارة المخاطر، وإدارة محفظة المشتقات المالية، كما توفّر تطبيقات معمّقة على لغة البرمجة “R” لتنفيذ الأساليب والطرق الكمية.
تمثل هذه الدورةة فرصة ثمينة للاستفادة من تناول موضوعات هامة كتسعير المشتقات، وقياس المخاطر وإدارتها، وإدارة المحافظ الاستثمارية، ونمذجة التقلبات، وغيرها من الموضوعات ذات الأولوية.
كما تشمل الدورة أمثلة عملية ودراسات حالة لتعزيز المفاهيم، وزيادة الكفاءة في تطبيق هذه المفاهيم باستخدام لغة (R)، حيث سيتم التركيز في هذه الدورة على عدد من المحاور الرئيسية التالية:
- مبادئ الهندسة، والعقود الآجلة والمستقبلية.
- أساسيات عقود الخيارات واستخداماتها.
- تسعير الخيارات في الزمن المتقطع ونموذج (CRR).
- تسعير الخيارات في الزمن المستمر.
- عقود المبادلات (Swaps) وإدارة مخاطر معدل الفائدة.
- قضايا في توصيف النماذج.
- ورش عمل باستخدام برمجية (R).
وتقوم الهندسة المالية على استخدام التقنيات في حل المسائل المالية، وتجاوز التحديات التي تواجه صناعة القرار المالي، وإدارة المخاطر المالية، كما تستخدم الهندسة المالية الأدوات والمعارف من مجالات مختلفة كالاقتصاد، والإحصاء، وعلوم الحاسوب والرياضيات التطبيقية لمعالجة القضايا المالية الحالية، وكذلك ابتكار منتجات مالية جديدة ومستحدثة.
ويشار أحياناً إلى الهندسة المالية على أنها تحليل كمي تستخدمه المصارف التجارية، ومصارف الاستثمار، وشركات التأمين، وصناديق التحوط. حيث أدّى نمو الهندسة المالية إلى زيادة كبيرة في تداول المشتقات والمضاربة في الأسواق المالية.
علماً أن الصندوق يكثف جهوده في مجال بناء قدرات الإطارات العربية من خلال تطوير وتنويع وتوسيع أنشطته في هذا المجال، بما يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء.
تأتي هذه الدورة إدراكاً من الصندوق للدور المحوري الذي تلعبه التقنيات الكمية وتطبيقها على لغة البرمجة (R) باعتبارها واحدة من أكثر لغات البرمجة استخدامًا وتنوعاً في مجال التمويل، وما تحتويه من مجموعة واسعة من حزم التحليل الإحصائي والبيانات، جنبًا إلى جنب مع مرونتها وقوتها، مما يجعلها أداة ذات أهمية بالغة للمديرين الماليين، والفنيين لتسعير الأدوات المالية المشتقة، وإجراء تقييم للمخاطر، وبالتالي المساعدة في اتخاذ قرارات استثمارية فعالة.